165309(165309基金净值查询)

cpdjt V管理员 /2022-08-04 /5 评论 /138 阅读

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评论列表（有 5 条评论，138人围观）

A信托小叶V游客沙发

2022-07-19 回复

场平均，双因子组合的月胜率达到85.7%，相对沪深300ETF的月胜率达到64.3%。从收益端来看，用双因子构造的综合打分方法跑赢沪深300基准和市场平均，年化超额收益分别达到22.7%和15.3%。从风险端表现

半夏时光V游客椅子

2022-07-19 回复

较。相对市场平均，双因子组合的月胜率达到85.7%；相对沪深300ETF，双因子组合的的月胜率达到64.3%。双子因组合在收益端和风险端均占优势——收益端，用双因子构造的综合打分方法跑赢沪深300基准和市场平均，年化超额收益分别达到22.7%和15.3%。风险端，基本所有主动权

天道酬勤V游客板凳

2022-07-19 回复

间段有限，且包括了两次股市大跌（2015年中及2016年初），因此收益端会受到较大影响。另外，由于模型需保证时间序列长度，而最近一年成立的新基金没有足够的业绩数据，因此并没有进入选择范围。

A-信托+定融V游客凉席

2022-07-19 回复

07.OF、165309.OF、020011.OF、519300.OF）。（5）市场平均收益指2014年11月30日之前成立的488只主动权益基金当期的平均净值增长率。相对市场平均，双因子组合的月胜率达到85.7%，相对沪深300ETF的月胜率达到64.3%。从收益端来看，用双因子

乘风破浪V游客地板

2022-07-19 回复

收益回报的基金往往是FOF收益端的重要组成。本质上来说，寻找好的主动权益基金就是寻找好的，或者说由引申出的因子。本文的思路框架即根据FAMA-FRECHN三因子模型，构造出两个指标，并测试了在该指标下选择基金的