期权定价(期权定价模型)

cpdjt V管理员 /2022-08-04 /2 评论 /129 阅读

0804

此篇文章发布距今已超过1031天，您需要注意文章的内容或图片是否可用！

评论列表（有 2 条评论，129人围观）

乘风破浪V游客沙发

2022-07-19 回复

：卖出某执行价格的看涨期权+卖出相同执行价格的看跌期权(同月份)最大获利：权利金总收入最大损失：无限制损益平衡点：执行价格±权利金总支出保证金：交纳特别提示：该策略为做空波动

零落寒梅V游客椅子

2022-07-19 回复

格的看跌期权(同月份)最大获利：无限制最大损失：权利金总支出损益平衡点：执行价格±权利金总支出保证金：不交纳特别提示：该策略为做多波动率策略。缺点是成本较高，如果市场波动不大，投资者的亏损也较大例：恒指期货价格为18000点，某投资者认为恒